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高级通道交易模式:乌尔夫波浪与加特来斯交易法

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发表于 2011-3-24 09:19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
通道提供给交易者一个简单而有可靠的方法可在股票市场里识别进出点。尽管这基本的通道交易规则提供给交易者一个比较清楚的看法去明白价格在通道内怎么运行,但他们依然会出现假突破的可能。众所周知,可以识别这些模式的有乌尔夫波浪与加特来斯交易法,无论如何,这这方法基于时间与空间(在通道里面形成的特定的比例)来预测这些突破。本文会比较深入的着眼于以这些交易模式为主的通道交易技巧,以及如何应用这些方法去帮助你获利。


乌尔夫波浪

乌尔夫波浪是一种在任何市场都能看到的普通型态。它的基本形状体现出要寻求供求的平衡或者均衡。这是自然型态并非发明出来的,但却被发现是一种预测供求之间的强弱的方法。

这种模式可以通用在任何时间周期上,但对空间有特别要求。举个例子,乌尔夫波浪根据通道的不同其时间段并无限制,少则数分钟,多则数周或数月都适用。另一方面,它对价格波动的预测出奇地精确。正因为如此,当乌尔夫波浪被正确的使用时,会极其有效。

识别乌尔夫波浪型态的最重要因素在于对称。如下图,其标准型态表现为在整个波浪中1-3-5浪之间的时间周期段是相等,等距的。                                          
图 1: 牛市乌尔夫波浪模式

图 2: 熊市乌尔夫波浪模式


识别乌尔夫波浪主要是记住如下几点:

1,浪3-4一定要在由由浪1-2产生的通道内
2,浪1-2与浪3-4相等(表现出对称)
3,浪4回到通道内的点是由浪1-2确定的。这些在浪与浪之间应该有相等的时间间隔。
4,浪3与浪五通常是前面通道内的点延伸出127%或者162%(菲波纳奇)的位置上。

这种型态常见于:
* 上升趋势里的上升通道
* 下降趋势里的下降通道
* 盘整市里水平通道

我们要注意到图表中由浪1-2及浪3-4所产生浪5是有一小部分移动是在通道之上或之下的。这部分移动通常是错误的价格突破或通道被打破,这也是股票买卖进场的最好时机。在这种模式中,浪5的“错误”动作会频繁的出现,但这绝对不是必要的判别标准。浪6的点是从浪5预测的目标价位,这也是乌尔夫波浪通道交易法中产生最大利润的地方。这目标价位(点6)是有点1与点4连线所得的(可以从图1及图2的红色连线处看出)。

图3是是一个使用该模式交易的例子,记住,浪5是一个进场买卖点的时机,而浪6是目标价位。


我们也要十分清楚的认识到,乌尔夫波浪如同其他绝大多数的模式交易策略一样是带有很多的主观色彩。(想更深入了解这种主观性,可以看《艾略特波浪在20世纪中的使用》一书)获取利润的关键在于使用的时候能正确的识别及使用这些趋势,这比听起来要困难的多。因此,我们最好在使用真实账户进行交易前先利用模拟交易进行这种技术-正如你每学到一样新的技术那样。同时,记住,使用止损来减少你的亏损。


加特来斯交易法

加特来斯交易模式由H.M.Gartley发明 , 他首次在他的书“在股票市场获利”(1935)中提出这种形态。该形态由一个大推进浪,后面跟随两个小回调浪组成。 下图是理想情况,一个牛市,另一个是熊市形态。在牛市中,XA代表第一个大推进浪,价格在A点反转。根据菲波纳奇比例,回撤AB应该是价格A减去 X的61.8%。图上线段XB给出了这个比例。

图 4: 牛市模式


图 5: 熊市模式



在B点,价格又向A点发生了一个小的回撤,理想的情况是,BC应该在AB价格的61.8%至78.6%之间,和线段的长度无关。这个比例在图中以AC线段来表示。在C点,价格再次发生一个相对于B点的回撤,在这个模式中,依然应该遵从菲波纳奇比例,   CD的长度应该在 BC的127% 和 161.8% 之间,这个比例在图上用BD来表示。

价格 D是一个理想的买入或者卖出点。从D点开始,第一目标位应该是CD的61.8%。在D点买入到下个目标位获利颇丰,从D点开始,市场运行快速而有力,60%以上的情况,市场会遵从这个规律。

加特来斯交易法的关键点:

理想情况下, AB 和 CD 在时间上相等
D 点是XA的62-72%回撤。XD 最好是XA的78.6%.
理想状态下, CD 等于 AB.
在D点买入或者卖出

在什么情况下能找到这种形态取决于是牛市还是熊市:

牛市加特来斯交易法发生在上升趋势中.
熊市加特来斯交易法发生在下降趋势中.

图6是牛市形态,图7是熊市形态:

图6:


图7:


结论
这两种通道技术为交易者提供了一个可以找到突破点的工具,并且,还可以预测突破后的目标位,如果把这两种技术和基础的通道规则联合运用于市场,交易者可以形成一个灵活有效的交易系统,而且该系统适用于任何市场情况。
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